ETH قوي الانتعاش، استراتيجيات اختراق المتوسطات المتحركة تحقق عائد سنوي 127%
شهدت سوق العملات الرقمية ارتفاعًا قويًا في الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفعت أسعار BTC وETH بشكل متزامن، وكان ارتفاع ETH أكثر وضوحًا، حيث تجاوز 60%. ومع ذلك، لم تتجه مشاعر السوق بالكامل نحو التفاؤل، حيث لم يظهر معدل المضاربة ونسبة تمويل السوق علامات واضحة على الاتجاه الصعودي، مما يدل على أن رغبة المستثمرين في الشراء عند الارتفاع محدودة. في سوق العقود، استمر حجم المراكز في الارتفاع، ولكن بعد أن تعرضت المراكز القصيرة لعمليات تصفية مركزية في بداية مايو، واجهت المراكز الطويلة عمليات تصفية عكسية في 12 مايو، مما يعكس تزايد الانقسام في السوق في ظل بيئة الرفع المالي العالي.
فيما يتعلق بتقلبات الأسعار، ارتفع سعر BTC من حوالي 78,000 USDT إلى حوالي 105,000 USDT، بينما قفز ETH بشكل كبير من 1,600 USDT إلى 2,600 USDT. أظهر ETH مرونة سعرية أكبر، خاصة في أوائل مايو، حيث أدى تخفيف سياسة الرسوم الجمركية واقتراب ترقية Pectra إلى زيادة حجم ETH. تظهر تحليل التقلبات أن ETH شهدت العديد من التقلبات الحادة قبل وبعد اختراق السعر، حتى تجاوزت BTC في مرحلة ما، مما يشير إلى أنها أكثر عرضة للتأثر بدفع الأموال.
نسبة حجم التداول بين الاتجاهين ( LSR ) تشير البيانات إلى أنه على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار، فإن LSR لـ BTC بشكل عام يحافظ على التذبذب حول 1، بينما يتذبذب ETH بشكل أكثر حدة. هذا يدل على أن السوق لم يشهد خروجًا ملحوظًا للمراكز القصيرة، حيث ترافق عملية الارتفاع مع تداولات قصيرة الأجل قوية وصراعات في السوق. من حيث قيمة العقود المفتوحة، يظهر كل من BTC و ETH اتجاهًا تصاعديًا، لكن ETH شهد قفزة أكثر وضوحًا في أوائل مايو، مما يدل على أنه جذب المزيد من الاهتمام في تداول العقود على المدى القصير.
معدل التمويل يظل بشكل عام يتقلب حول 0% مع تغييرات طفيفة، ولم يرتفع بشكل مستمر، مما يشير إلى أن مشاعر الشراء بالرافعة المالية قد زادت، لكنها لم تتجاوز الحد. تظهر بيانات تصفية العقود أن المبلغ المصفى للصفقات القصيرة قد ارتفع بشكل كبير إلى 8.36 مليار دولار في 8 مايو، كما زاد مبلغ تصفية الصفقات الطويلة بشكل ملحوظ إلى 4.76 مليار دولار في 12 مايو، مما يعكس تقلبات شديدة في السوق في نقاط حاسمة، وتركيز المخاطر في سوق العقود.
تم استخدام "استراتيجية اختراق خط المتوسطات الكثيف" في جزء التحليل الكمي، من خلال مراقبة تقارب عدة خطوط متوسطة قصيرة ومتوسطة الأجل، لتحديد الوقت الذي قد تحدث فيه تقلبات اتجاهية في السوق. تم اختبار الاستراتيجية على بيانات الشموع اليابانية (K线) لزوج ETH/USDT على مدى ساعتين، وبعد تحسين منهجي لمعايير الشبكة، بلغ معدل العائد السنوي لأفضل مجموعة من المعايير 127.59%، وتم التحكم في أقصى تراجع لأقل من 15%، وبلغ ROMAD 8.61%، مما يتفوق بكثير على استراتيجية شراء والاحتفاظ في ETH التي كانت -46.05% في نفس الفترة.
تشمل المنطق الأساسي للاستراتيجية ما يلي: عندما يكون الفارق بين الحد الأقصى والحد الأدنى للستة خطوط متحركة (SMA20، SMA60، SMA120، EMA20، EMA60، EMA120) أقل من العتبة المحددة، يعتبر ذلك تكتلًا للخطوط المتحركة؛ عندما يتجاوز السعر الحالي نطاق الخطوط المتحركة، يتم تفعيل إشارة التداول؛ يتم استخدام آلية جني الأرباح والحد من الخسائر الديناميكية للتحكم في المخاطر. إعدادات المعلمات المثلى هي: percentage_threshold=1.4، tp_sl_ratio=10.
بشكل عام، على الرغم من أن أسعار سوق العملات المشفرة قد ارتفعت في الآونة الأخيرة، إلا أن مشاعر السوق وزخم الأموال لم يتشكلوا بعد بشكل متسق. يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن إدارة المخاطر وضبط الإيقاع أثناء التداول. في ما يخص استراتيجيات الكمية، فإن "استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" أظهرت قدرة جيدة على الاتجاه وتحكم في التراجع في سوق ETH، ولكن عند التطبيق الفعلي، لا يزال من الضروري دمجها مع عوامل كمية أخرى وآليات إدارة المخاطر للتعامل مع تقلبات السوق والظروف القصوى.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GetRichLeek
· 08-10 01:11
شراء الانخفاض没选对又被 المراكز الطويلة خداع الناس لتحقيق الربح tmd
شاهد النسخة الأصليةرد0
MidsommarWallet
· 08-09 18:22
يبدو أن الاندفاع كان قويًا بعض الشيء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
Ramen_Until_Rich
· 08-09 18:21
الجميع مشارك党还在犹豫啥...
شاهد النسخة الأصليةرد0
just_another_wallet
· 08-09 18:16
فقط هذه هي نسبة العائد
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayerZeroEnjoyer
· 08-09 18:15
أحجام تداول أعلى الارتفاع،慌啥
شاهد النسخة الأصليةرد0
DaoResearcher
· 08-09 18:13
من منظور إحصائي، يجب أن تؤدي هذه التقلبات إلى انحراف معامل بيتا، يُنصح بإجراء مراجعة متعمقة لورقة بيضاء v3
استراتيجية اختراق المتوسط المتحرك لـ ETH بعائد سنوي 127%، تضاعف الفروقات في السوق خلال حركة الارتفاع
ETH قوي الانتعاش، استراتيجيات اختراق المتوسطات المتحركة تحقق عائد سنوي 127%
شهدت سوق العملات الرقمية ارتفاعًا قويًا في الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفعت أسعار BTC وETH بشكل متزامن، وكان ارتفاع ETH أكثر وضوحًا، حيث تجاوز 60%. ومع ذلك، لم تتجه مشاعر السوق بالكامل نحو التفاؤل، حيث لم يظهر معدل المضاربة ونسبة تمويل السوق علامات واضحة على الاتجاه الصعودي، مما يدل على أن رغبة المستثمرين في الشراء عند الارتفاع محدودة. في سوق العقود، استمر حجم المراكز في الارتفاع، ولكن بعد أن تعرضت المراكز القصيرة لعمليات تصفية مركزية في بداية مايو، واجهت المراكز الطويلة عمليات تصفية عكسية في 12 مايو، مما يعكس تزايد الانقسام في السوق في ظل بيئة الرفع المالي العالي.
فيما يتعلق بتقلبات الأسعار، ارتفع سعر BTC من حوالي 78,000 USDT إلى حوالي 105,000 USDT، بينما قفز ETH بشكل كبير من 1,600 USDT إلى 2,600 USDT. أظهر ETH مرونة سعرية أكبر، خاصة في أوائل مايو، حيث أدى تخفيف سياسة الرسوم الجمركية واقتراب ترقية Pectra إلى زيادة حجم ETH. تظهر تحليل التقلبات أن ETH شهدت العديد من التقلبات الحادة قبل وبعد اختراق السعر، حتى تجاوزت BTC في مرحلة ما، مما يشير إلى أنها أكثر عرضة للتأثر بدفع الأموال.
نسبة حجم التداول بين الاتجاهين ( LSR ) تشير البيانات إلى أنه على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار، فإن LSR لـ BTC بشكل عام يحافظ على التذبذب حول 1، بينما يتذبذب ETH بشكل أكثر حدة. هذا يدل على أن السوق لم يشهد خروجًا ملحوظًا للمراكز القصيرة، حيث ترافق عملية الارتفاع مع تداولات قصيرة الأجل قوية وصراعات في السوق. من حيث قيمة العقود المفتوحة، يظهر كل من BTC و ETH اتجاهًا تصاعديًا، لكن ETH شهد قفزة أكثر وضوحًا في أوائل مايو، مما يدل على أنه جذب المزيد من الاهتمام في تداول العقود على المدى القصير.
معدل التمويل يظل بشكل عام يتقلب حول 0% مع تغييرات طفيفة، ولم يرتفع بشكل مستمر، مما يشير إلى أن مشاعر الشراء بالرافعة المالية قد زادت، لكنها لم تتجاوز الحد. تظهر بيانات تصفية العقود أن المبلغ المصفى للصفقات القصيرة قد ارتفع بشكل كبير إلى 8.36 مليار دولار في 8 مايو، كما زاد مبلغ تصفية الصفقات الطويلة بشكل ملحوظ إلى 4.76 مليار دولار في 12 مايو، مما يعكس تقلبات شديدة في السوق في نقاط حاسمة، وتركيز المخاطر في سوق العقود.
تم استخدام "استراتيجية اختراق خط المتوسطات الكثيف" في جزء التحليل الكمي، من خلال مراقبة تقارب عدة خطوط متوسطة قصيرة ومتوسطة الأجل، لتحديد الوقت الذي قد تحدث فيه تقلبات اتجاهية في السوق. تم اختبار الاستراتيجية على بيانات الشموع اليابانية (K线) لزوج ETH/USDT على مدى ساعتين، وبعد تحسين منهجي لمعايير الشبكة، بلغ معدل العائد السنوي لأفضل مجموعة من المعايير 127.59%، وتم التحكم في أقصى تراجع لأقل من 15%، وبلغ ROMAD 8.61%، مما يتفوق بكثير على استراتيجية شراء والاحتفاظ في ETH التي كانت -46.05% في نفس الفترة.
تشمل المنطق الأساسي للاستراتيجية ما يلي: عندما يكون الفارق بين الحد الأقصى والحد الأدنى للستة خطوط متحركة (SMA20، SMA60، SMA120، EMA20، EMA60، EMA120) أقل من العتبة المحددة، يعتبر ذلك تكتلًا للخطوط المتحركة؛ عندما يتجاوز السعر الحالي نطاق الخطوط المتحركة، يتم تفعيل إشارة التداول؛ يتم استخدام آلية جني الأرباح والحد من الخسائر الديناميكية للتحكم في المخاطر. إعدادات المعلمات المثلى هي: percentage_threshold=1.4، tp_sl_ratio=10.
بشكل عام، على الرغم من أن أسعار سوق العملات المشفرة قد ارتفعت في الآونة الأخيرة، إلا أن مشاعر السوق وزخم الأموال لم يتشكلوا بعد بشكل متسق. يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن إدارة المخاطر وضبط الإيقاع أثناء التداول. في ما يخص استراتيجيات الكمية، فإن "استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" أظهرت قدرة جيدة على الاتجاه وتحكم في التراجع في سوق ETH، ولكن عند التطبيق الفعلي، لا يزال من الضروري دمجها مع عوامل كمية أخرى وآليات إدارة المخاطر للتعامل مع تقلبات السوق والظروف القصوى.