ETH kuat rebound, strategi breakout moving average menghasilkan imbal hasil tahunan 127%
Dua minggu terakhir, pasar cryptocurrency menunjukkan tren kenaikan yang kuat, dengan harga BTC dan ETH meningkat secara bersamaan, di mana ETH mengalami kenaikan yang lebih signifikan, melebihi 60%. Namun, sentimen pasar belum sepenuhnya beralih ke optimis, rasio longs dan shorts serta tingkat biaya modal tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas mengarah ke bullish, menunjukkan bahwa keinginan investor untuk mengejar kenaikan terbatas. Di pasar kontrak, volume posisi terus meningkat, tetapi setelah short squeeze yang terkonsentrasi pada awal Mei, pada 12 Mei, longs kembali mengalami likuidasi terbalik, mencerminkan peningkatan perbedaan pasar dalam lingkungan leverage tinggi.
Dalam hal fluktuasi harga, BTC naik dari sekitar 78.000 USDT menjadi sekitar 105.000 USDT, sementara ETH melonjak drastis dari 1.600 USDT menjadi 2.600 USDT. ETH menunjukkan elastisitas harga yang lebih kuat, terutama pada awal Mei, ketika kebijakan tarif melambat dan pembaruan Pectra semakin dekat, ETH mengalami kenaikan volume. Analisis volatilitas menunjukkan bahwa ETH mengalami beberapa fluktuasi tajam sebelum dan sesudah harga menembus, bahkan sempat melampaui BTC, menandakan bahwa ia lebih mudah dipengaruhi oleh dorongan dana.
Rasio skala perdagangan bullish dan bearish ( LSR ) menunjukkan bahwa meskipun harga terus meningkat, LSR BTC secara keseluruhan tetap berfluktuasi di sekitar 1, sementara ETH mengalami fluktuasi yang lebih tajam. Ini menunjukkan bahwa posisi short di pasar tidak secara signifikan keluar, dan selama proses kenaikan disertai dengan perdagangan jangka pendek yang kuat serta permainan pasar. Dalam hal jumlah posisi kontrak, BTC dan ETH keduanya menunjukkan tren naik, tetapi ETH menunjukkan lonjakan yang lebih jelas pada awal Mei, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek menarik lebih banyak minat perdagangan kontrak.
Tingkat biaya dana secara keseluruhan tetap berfluktuasi kecil di sekitar 0% dan tidak terus melonjak tinggi, menunjukkan bahwa meskipun emosi posisi long dengan leverage meningkat, tetapi tidak mengalami kepanasan yang berlebihan. Data likuidasi kontrak menunjukkan bahwa pada 8 Mei jumlah likuidasi posisi short melonjak tajam menjadi 836 juta dolar AS, dan pada 12 Mei jumlah likuidasi posisi long juga meningkat signifikan menjadi 476 juta dolar AS, mencerminkan pasar mengalami fluktuasi tajam pada titik kritis, dengan risiko pasar kontrak yang terpusat.
Bagian analisis kuantitatif menggunakan "strategi breakout moving average yang padat", dengan mengamati konvergensi beberapa moving average jangka pendek dan menengah untuk mengidentifikasi momen di mana kemungkinan terjadi fluktuasi arah di pasar. Strategi ini diuji kembali pada data candlestick 2 jam ETH/USDT, dan setelah optimasi parameter grid sistematis, kombinasi parameter terbaik menghasilkan tingkat pengembalian tahunan mencapai 127,59%, dengan penarikan maksimum di bawah 15%, dan ROMAD mencapai 8,61%, jauh lebih baik dibandingkan strategi Buy and Hold ETH pada periode yang sama yang mengalami -46,05%.
Inti logika strategi mencakup: ketika selisih antara nilai maksimum dan minimum dari enam garis rata-rata (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) berada di bawah ambang batas yang ditetapkan, dianggap sebagai kepadatan garis rata-rata; ketika harga saat ini menembus area garis rata-rata, sinyal perdagangan akan dipicu; menggunakan mekanisme pengendalian risiko dengan menghentikan keuntungan dan kerugian secara dinamis. Pengaturan parameter optimal adalah: percentage_threshold=1.4, tp_sl_ratio=10.
Secara keseluruhan, meskipun harga pasar cryptocurrency baru-baru ini menguat, namun sentimen pasar dan momentum dana masih belum sejalan. Investor perlu memperhatikan pengendalian risiko dan penguasaan ritme saat beroperasi. Dalam strategi kuantitatif, "strategi breakout moving average yang padat" menunjukkan kemampuan mengikuti tren dan kontrol penarikan yang baik di pasar ETH, namun dalam aplikasi nyata masih perlu dikombinasikan dengan faktor kuantitatif lainnya dan mekanisme manajemen risiko untuk menghadapi fluktuasi pasar dan kondisi ekstrem.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GetRichLeek
· 08-10 01:11
buy the dip tidak dipilih dengan benar dan sudah dipermainin oleh posisi long tmd
Lihat AsliBalas0
MidsommarWallet
· 08-09 18:22
Agak terlalu cepat ya
Lihat AsliBalas0
Ramen_Until_Rich
· 08-09 18:21
Semua党还在犹豫啥...
Lihat AsliBalas0
just_another_wallet
· 08-09 18:16
Juga hanya tingkat pengembalian ini.
Lihat AsliBalas0
LayerZeroEnjoyer
· 08-09 18:15
volume perdagangan yang lebih tinggi pump,慌啥
Lihat AsliBalas0
DaoResearcher
· 08-09 18:13
Dari sudut pandang statistik, fluktuasi seperti itu pasti akan menyentuh deviasi koefisien beta, disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap White Paper v3.
Strategi breakout rata-rata ETH menghasilkan imbal hasil tahunan 127%, perbedaan pasar semakin meningkat dalam tren naik.
ETH kuat rebound, strategi breakout moving average menghasilkan imbal hasil tahunan 127%
Dua minggu terakhir, pasar cryptocurrency menunjukkan tren kenaikan yang kuat, dengan harga BTC dan ETH meningkat secara bersamaan, di mana ETH mengalami kenaikan yang lebih signifikan, melebihi 60%. Namun, sentimen pasar belum sepenuhnya beralih ke optimis, rasio longs dan shorts serta tingkat biaya modal tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas mengarah ke bullish, menunjukkan bahwa keinginan investor untuk mengejar kenaikan terbatas. Di pasar kontrak, volume posisi terus meningkat, tetapi setelah short squeeze yang terkonsentrasi pada awal Mei, pada 12 Mei, longs kembali mengalami likuidasi terbalik, mencerminkan peningkatan perbedaan pasar dalam lingkungan leverage tinggi.
Dalam hal fluktuasi harga, BTC naik dari sekitar 78.000 USDT menjadi sekitar 105.000 USDT, sementara ETH melonjak drastis dari 1.600 USDT menjadi 2.600 USDT. ETH menunjukkan elastisitas harga yang lebih kuat, terutama pada awal Mei, ketika kebijakan tarif melambat dan pembaruan Pectra semakin dekat, ETH mengalami kenaikan volume. Analisis volatilitas menunjukkan bahwa ETH mengalami beberapa fluktuasi tajam sebelum dan sesudah harga menembus, bahkan sempat melampaui BTC, menandakan bahwa ia lebih mudah dipengaruhi oleh dorongan dana.
Rasio skala perdagangan bullish dan bearish ( LSR ) menunjukkan bahwa meskipun harga terus meningkat, LSR BTC secara keseluruhan tetap berfluktuasi di sekitar 1, sementara ETH mengalami fluktuasi yang lebih tajam. Ini menunjukkan bahwa posisi short di pasar tidak secara signifikan keluar, dan selama proses kenaikan disertai dengan perdagangan jangka pendek yang kuat serta permainan pasar. Dalam hal jumlah posisi kontrak, BTC dan ETH keduanya menunjukkan tren naik, tetapi ETH menunjukkan lonjakan yang lebih jelas pada awal Mei, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek menarik lebih banyak minat perdagangan kontrak.
Tingkat biaya dana secara keseluruhan tetap berfluktuasi kecil di sekitar 0% dan tidak terus melonjak tinggi, menunjukkan bahwa meskipun emosi posisi long dengan leverage meningkat, tetapi tidak mengalami kepanasan yang berlebihan. Data likuidasi kontrak menunjukkan bahwa pada 8 Mei jumlah likuidasi posisi short melonjak tajam menjadi 836 juta dolar AS, dan pada 12 Mei jumlah likuidasi posisi long juga meningkat signifikan menjadi 476 juta dolar AS, mencerminkan pasar mengalami fluktuasi tajam pada titik kritis, dengan risiko pasar kontrak yang terpusat.
Bagian analisis kuantitatif menggunakan "strategi breakout moving average yang padat", dengan mengamati konvergensi beberapa moving average jangka pendek dan menengah untuk mengidentifikasi momen di mana kemungkinan terjadi fluktuasi arah di pasar. Strategi ini diuji kembali pada data candlestick 2 jam ETH/USDT, dan setelah optimasi parameter grid sistematis, kombinasi parameter terbaik menghasilkan tingkat pengembalian tahunan mencapai 127,59%, dengan penarikan maksimum di bawah 15%, dan ROMAD mencapai 8,61%, jauh lebih baik dibandingkan strategi Buy and Hold ETH pada periode yang sama yang mengalami -46,05%.
Inti logika strategi mencakup: ketika selisih antara nilai maksimum dan minimum dari enam garis rata-rata (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) berada di bawah ambang batas yang ditetapkan, dianggap sebagai kepadatan garis rata-rata; ketika harga saat ini menembus area garis rata-rata, sinyal perdagangan akan dipicu; menggunakan mekanisme pengendalian risiko dengan menghentikan keuntungan dan kerugian secara dinamis. Pengaturan parameter optimal adalah: percentage_threshold=1.4, tp_sl_ratio=10.
Secara keseluruhan, meskipun harga pasar cryptocurrency baru-baru ini menguat, namun sentimen pasar dan momentum dana masih belum sejalan. Investor perlu memperhatikan pengendalian risiko dan penguasaan ritme saat beroperasi. Dalam strategi kuantitatif, "strategi breakout moving average yang padat" menunjukkan kemampuan mengikuti tren dan kontrol penarikan yang baik di pasar ETH, namun dalam aplikasi nyata masih perlu dikombinasikan dengan faktor kuantitatif lainnya dan mekanisme manajemen risiko untuk menghadapi fluktuasi pasar dan kondisi ekstrem.