ETHは力強く反発し、平均は年率127%のリターンで戦略を突破しました

ここ2週間、暗号通貨市場は強い上昇傾向を示しており、BTCとETHの価格が同時に上昇しています。その中でもETHの上昇幅はより顕著で、60％を超えています。しかし、市場の感情は完全に楽観的に転じておらず、ロングとショートの比率や資金調達率に明らかな偏りは見られず、投資家の追随意欲は限られています。先物市場に関しては、ポジション量は引き続き上昇していますが、5月初めにショートが集中して清算された後、5月12日にはロングが逆向きの清算に遭遇し、高レバレッジ環境下で市場の意見の相違が深まっていることを反映しています。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略の年率リターンは127%に達しました

価格の変動に関して、BTCは78,000 USDT付近から105,000 USDT前後まで上昇し、ETHは1,600 USDTから大幅に2,600 USDTまで上昇しました。ETHはより強い価格の反転を示しており、特に5月初めには関税政策の緩和とPectraのアップグレードが近づくにつれて、ETHはボリュームを増やして補填上昇しました。ボラティリティ分析では、ETHは価格が突破する前後に何度も急激な変動を見せ、一度はBTCを超えることさえあり、資金の影響を受けやすいことを示唆しています。

! Gate Research:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

多空取引規模比率(LSR)のデータによると、価格が持続的に上昇しているにもかかわらず、BTCのLSRは全体的に1付近で変動しており、ETHはさらに激しい変動を示しています。これは、市場の弱気が明らかに退場していないことを示しており、上昇過程では強い短期取引と市場の駆け引きが伴っています。契約の保有額に関しては、BTCとETHの両方が上昇傾向を示していますが、ETHは5月初めにより明確な跳ね上がりを見せており、短期的により多くの契約取引の関心を引き付けたことを示しています。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成しました

! Gate Research:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

資金調達率は全体的に0%前後で小幅に変動しており、持続的に急騰していないことから、レバレッジのロングポジションの感情は強まっているものの、過熱してはいないことを示しています。先物の清算データによると、5月8日にショートポジションの清算額が大幅に急増して8.36億ドルに達し、5月12日にはロングポジションの清算額も顕著に増加して4.76億ドルに達しました。これは、市場が重要な局面で激しい変動を見せ、先物市場のリスクが集中していることを反映しています。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略の年間リターンは127%に達しました

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

量的分析部分は「移動平均密集突破戦略」を採用し、複数の短期および中期移動平均の収束状況を観察することで、市場における方向性の変動が発生する可能性のあるタイミングを識別します。この戦略はETH/USDTの2時間足データでバックテストを行い、系統的なグリッドパラメータの最適化を経て、最適なパラメータの組み合わせによる年率リターンは127.59%に達し、最大ドローダウンは15%未満に抑えられ、ROMADは8.61%となり、同期間のETHのバイ・アンド・ホールド戦略の-46.05%を大きく上回っています。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成しました

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戦略の核心ロジックは以下の通りです：6本の移動平均(SMA20、SMA60、SMA120、EMA20、EMA60、EMA120)の最大値と最小値の差が設定した閾値を下回る場合、移動平均が密集していると見なされます；現価格が移動平均帯を突破した際に、取引信号が発動します；動的な利益確定と損切りメカニズムを使用してリスクを管理します。最適なパラメータ設定は：percentage_threshold=1.4、tp_sl_ratio=10です。

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全体的に見て、最近の暗号通貨市場の価格が上昇しているにもかかわらず、市場の感情と資金のモメンタムは一致していません。投資家は操作時にリスク管理とペースの把握に注意する必要があります。量的戦略においては、「移動平均線密集突破戦略」がETH市場で良好な順行能力と回撤管理効果を示していますが、実際の適用時には他の量的要因やリスク管理メカニズムと組み合わせる必要があります。市場の振動や極端な状況に対処するためです。