ETH güçlü ribaund, hareketli ortalama kırılma stratejisi yıllık getiri %127

Son iki haftada kripto para piyasası güçlü bir yükseliş eğilimi gösterdi, BTC ve ETH fiyatları eş zamanlı olarak arttı, bu arada ETH'nin artışı daha belirgin olup %60'tan fazla oldu. Ancak, piyasa hissiyatı tamamen iyimser bir duruma geçmedi, uzun/kısa oranı ve fonlama oranında belirgin bir uzun pozisyon işareti görülmedi, bu da yatırımcıların yükselişe katılma isteğinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Vadeli işlem piyasası açısından, açık pozisyon miktarı sürekli artış gösterdi, ancak Mayıs ayının başında kısa pozisyonlar yoğun bir şekilde tasfiye olduktan sonra, 12 Mayıs'ta uzun pozisyonlar da ters yönde tasfiye edildi, bu da yüksek kaldıraç ortamında piyasa görüş ayrılıklarının arttığını yansıtıyor.

Fiyat dalgalanmaları açısından, BTC 78.000 USDT civarından 105.000 USDT'ye yükseldi, ETH ise 1.600 USDT'den önemli ölçüde 2.600 USDT'ye tırmandı. ETH, özellikle Mayıs ayının başında, gümrük politikalarının yavaşlaması ve Pectra güncellemesinin yaklaşmasıyla birlikte, daha güçlü bir fiyat esnekliği sergiledi ve hacim artışıyla geri dönüş yaptı. Volatilite analizi, ETH'nin fiyatının kırılmasından önce ve sonra birden fazla keskin dalgalanma yaşadığını gösteriyor, hatta bir ara BTC'yi bile geçti, bu da onun daha fazla fon hareketine maruz kalma eğiliminde olduğunu işaret ediyor.

Kısa ve uzun pozisyon ticareti ölçek oranı ( LSR ) verileri, fiyatların sürekli yükselmesine rağmen, BTC'nin LSR'sının genel olarak 1 civarında dalgalandığını, ETH'nin ise daha sert dalgalandığını göstermektedir. Bu, piyasanın kısa pozisyonlarının belirgin bir şekilde çekilmediğini, yükseliş sürecinin güçlü kısa vadeli ticaret ve piyasa rekabeti ile birlikte olduğunu belirtmektedir. Sözleşme pozisyon miktarı açısından, BTC ve ETH her ikisi de yükseliş eğilimi gösterirken, ETH'nin mayıs başında daha belirgin bir sıçrama yaşadığı, kısa vadede daha fazla sözleşme ticareti ilgisi çektiği görülmektedir.

Fonlama oranı genel olarak %0 civarında küçük dalgalanmalarla devam etmekte ve sürekli olarak yükselmemektedir, bu da kaldıraçlı uzun pozisyon duygusunun artmış olduğunu ancak aşırı ısınmadığını göstermektedir. Sözleşme likidasyon verileri, 8 Mayıs'ta kısa pozisyon likidasyon miktarının 836 milyon dolara büyük ölçüde yükseldiğini, 12 Mayıs'ta uzun pozisyon likidasyon miktarının da önemli ölçüde 476 milyon dolara arttığını yansıtmakta ve piyasanın kritik noktalarda şiddetli dalgalanmalar yaşadığını, sözleşme piyasası riskinin yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.

Kuantitatif analiz bölümünde "ortalama yoğunluk kırılma stratejisi" kullanılmaktadır. Bu strateji, birden fazla kısa ve orta vadeli ortalamanın yakınsama durumunu gözlemleyerek, piyasanın yönlü dalgalanma olasılığını belirlemeye çalışır. Strateji, ETH/USDT 2 saatlik mum verileri üzerinde geriye dönük test edilmiştir ve sistematik ızgara parametre optimizasyonu ile en iyi parametre kombinasyonunun yıllık getiri oranı %127.59'a kadar çıkmıştır. Maksimum geri çekilme %15'in altında kontrol edilmiş ve ROMAD 8.61'e ulaşmıştır. Bu sonuç, aynı dönemde ETH Satın Al ve Tut stratejisinin -%46.05'ine kıyasla çok daha üstündür.

Strateji temel mantığı şunları içerir: Altı hareketli ortalamanın (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) maksimum ve minimum değerleri arasındaki fark belirlenen eşik değerinin altına düştüğünde, bu hareketli ortalamaların yoğun olduğu kabul edilir; mevcut fiyat hareketli ortalama bandını aştığında, işlem sinyali tetiklenir; risk kontrolü için dinamik kar al/zarar durdurma mekanizması kullanılır. En iyi parametre ayarları: percentage_threshold=1.4, tp_sl_ratio=10.

Genel olarak, son zamanlarda kripto para piyasası fiyatları güçlenmiş olsa da, piyasa duygusu ve fon dinamiği hâlâ uyum içerisinde değil. Yatırımcılar işlem yaparken risk kontrolü ve ritim ayarına dikkat etmelidir. Kuantum stratejileri açısından, "ortalama yoğunluk kırılma stratejisi" ETH piyasasında iyi bir trend takip yeteneği ve geri çekilme kontrolü sergilemektedir, ancak pratikte hâlâ diğer kuantum faktörleri ve risk kontrol mekanizmalarıyla birleştirilmesi gerekmektedir, böylece piyasa dalgalanmaları ve aşırı koşullara karşı önlem alınabilir.