La estrategia de ruptura de la media móvil de ETH tiene un rendimiento anualizado del 127%, y la divergencia del mercado se agudiza en un mercado en alza.
ETH fuerte rebote, estrategia de ruptura de medias móviles con un rendimiento anual del 127%
En las últimas dos semanas, el mercado de criptomonedas ha mostrado una fuerte tendencia alcista, con los precios de BTC y ETH aumentando simultáneamente, siendo el aumento de ETH aún más notable, superando el 60%. Sin embargo, el sentimiento del mercado no se ha vuelto completamente optimista, la proporción de posiciones largas y cortas y la tasa de financiamiento no muestran signos claros de sesgo hacia el lado largo, lo que indica que la voluntad de los inversores de seguir comprando es limitada. En el mercado de contratos, el volumen de posiciones ha seguido aumentando, pero después de que a principios de mayo los cortos enfrentaron una liquidación masiva, los largos también sufrieron una liquidación inversa el 12 de mayo, reflejando una creciente divergencia en un entorno de alta apalancamiento.
En términos de volatilidad de precios, BTC subió de alrededor de 78,000 USDT a aproximadamente 105,000 USDT, mientras que ETH aumentó significativamente de 1,600 USDT a 2,600 USDT. ETH mostró una mayor elasticidad de precios, especialmente a principios de mayo, cuando, con la desaceleración de la política arancelaria y la próxima actualización de Pectra, ETH experimentó un aumento en su volumen de negociación. El análisis de la volatilidad muestra que ETH experimentó múltiples oscilaciones bruscas antes y después de romper su precio, incluso superando a BTC en un momento dado, lo que indica que es más susceptible a la influencia del impulso de capital.
La relación de escala de operaciones largas y cortas ( LSR ) muestra que, a pesar de que los precios siguen subiendo, el LSR de BTC se mantiene en torno a 1, mientras que el de ETH presenta fluctuaciones más intensas. Esto indica que los vendedores en corto no han salido del mercado de manera significativa, y el proceso de aumento va acompañado de un fuerte comercio a corto plazo y una lucha en el mercado. En cuanto al monto de las posiciones de contrato, tanto BTC como ETH muestran una tendencia al alza, pero ETH experimentó un salto más notable a principios de mayo, lo que indica que ha atraído más interés en el comercio de contratos a corto plazo.
La tasa de financiamiento se mantiene en torno al 0% con pequeñas fluctuaciones y no ha aumentado de manera continua, lo que indica que, aunque la emoción por las posiciones largas con apalancamiento ha aumentado, no se ha vuelto excesiva. Los datos de liquidación de contratos muestran que el monto liquidado de posiciones cortas alcanzó los 836 millones de dólares el 8 de mayo, y el monto liquidado de posiciones largas también aumentó significativamente a 476 millones de dólares el 12 de mayo, reflejando una fuerte volatilidad en el mercado en puntos clave, con un riesgo concentrado en el mercado de contratos.
La parte de análisis cuantitativo utiliza la "estrategia de ruptura de medias móviles densas", observando la convergencia de múltiples medias móviles a corto y medio plazo para identificar momentos en los que el mercado podría experimentar una fluctuación direccional. La estrategia se prueba en los datos de velas de 2 horas de ETH/USDT, y tras una optimización sistemática de parámetros de cuadrícula, la tasa de rendimiento anualizada de la mejor combinación de parámetros alcanza el 127.59%, con un retroceso máximo controlado por debajo del 15%, y un ROMAD de 8.61%, muy superior a la estrategia de Compra y Mantén de ETH durante el mismo periodo, que fue del -46.05%.
La lógica central de la estrategia incluye: cuando la diferencia entre el valor máximo y mínimo de las seis medias móviles (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) es inferior al umbral establecido, se considera que las medias móviles están densas; cuando el precio actual supera la banda de medias móviles, se activa la señal de trading; se utiliza un mecanismo de toma de ganancias y stop loss dinámico para controlar el riesgo. La configuración óptima de parámetros es: percentage_threshold=1.4, tp_sl_ratio=10.
En general, aunque los precios del mercado de criptomonedas han mejorado recientemente, el sentimiento del mercado y la dinámica de capital aún no se han alineado. Los inversores deben tener en cuenta el control de riesgos y el manejo del ritmo al operar. En cuanto a estrategias cuantitativas, la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" ha mostrado una buena capacidad de seguimiento de tendencias y control de retrocesos en el mercado de ETH, pero en la aplicación práctica aún se debe combinar con otros factores cuantitativos y mecanismos de control de riesgos para hacer frente a la volatilidad del mercado y situaciones extremas.
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GetRichLeek
· 08-10 01:11
comprar la caída没选对又被posiciones en largo割咯 tmd
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MidsommarWallet
· 08-09 18:22
Está un poco agresivo.
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Ramen_Until_Rich
· 08-09 18:21
Todo dentro党还在犹豫啥...
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just_another_wallet
· 08-09 18:16
Solo este nivel de tasa de retorno
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LayerZeroEnjoyer
· 08-09 18:15
volúmenes de trading más altos bomba, ¿qué hay que temer?
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DaoResearcher
· 08-09 18:13
Desde una perspectiva estadística, tal fluctuación inevitablemente afectará la desviación del coeficiente beta. Se recomienda revisar en profundidad el White Paper de v3.
La estrategia de ruptura de la media móvil de ETH tiene un rendimiento anualizado del 127%, y la divergencia del mercado se agudiza en un mercado en alza.
ETH fuerte rebote, estrategia de ruptura de medias móviles con un rendimiento anual del 127%
En las últimas dos semanas, el mercado de criptomonedas ha mostrado una fuerte tendencia alcista, con los precios de BTC y ETH aumentando simultáneamente, siendo el aumento de ETH aún más notable, superando el 60%. Sin embargo, el sentimiento del mercado no se ha vuelto completamente optimista, la proporción de posiciones largas y cortas y la tasa de financiamiento no muestran signos claros de sesgo hacia el lado largo, lo que indica que la voluntad de los inversores de seguir comprando es limitada. En el mercado de contratos, el volumen de posiciones ha seguido aumentando, pero después de que a principios de mayo los cortos enfrentaron una liquidación masiva, los largos también sufrieron una liquidación inversa el 12 de mayo, reflejando una creciente divergencia en un entorno de alta apalancamiento.
En términos de volatilidad de precios, BTC subió de alrededor de 78,000 USDT a aproximadamente 105,000 USDT, mientras que ETH aumentó significativamente de 1,600 USDT a 2,600 USDT. ETH mostró una mayor elasticidad de precios, especialmente a principios de mayo, cuando, con la desaceleración de la política arancelaria y la próxima actualización de Pectra, ETH experimentó un aumento en su volumen de negociación. El análisis de la volatilidad muestra que ETH experimentó múltiples oscilaciones bruscas antes y después de romper su precio, incluso superando a BTC en un momento dado, lo que indica que es más susceptible a la influencia del impulso de capital.
La relación de escala de operaciones largas y cortas ( LSR ) muestra que, a pesar de que los precios siguen subiendo, el LSR de BTC se mantiene en torno a 1, mientras que el de ETH presenta fluctuaciones más intensas. Esto indica que los vendedores en corto no han salido del mercado de manera significativa, y el proceso de aumento va acompañado de un fuerte comercio a corto plazo y una lucha en el mercado. En cuanto al monto de las posiciones de contrato, tanto BTC como ETH muestran una tendencia al alza, pero ETH experimentó un salto más notable a principios de mayo, lo que indica que ha atraído más interés en el comercio de contratos a corto plazo.
La tasa de financiamiento se mantiene en torno al 0% con pequeñas fluctuaciones y no ha aumentado de manera continua, lo que indica que, aunque la emoción por las posiciones largas con apalancamiento ha aumentado, no se ha vuelto excesiva. Los datos de liquidación de contratos muestran que el monto liquidado de posiciones cortas alcanzó los 836 millones de dólares el 8 de mayo, y el monto liquidado de posiciones largas también aumentó significativamente a 476 millones de dólares el 12 de mayo, reflejando una fuerte volatilidad en el mercado en puntos clave, con un riesgo concentrado en el mercado de contratos.
La parte de análisis cuantitativo utiliza la "estrategia de ruptura de medias móviles densas", observando la convergencia de múltiples medias móviles a corto y medio plazo para identificar momentos en los que el mercado podría experimentar una fluctuación direccional. La estrategia se prueba en los datos de velas de 2 horas de ETH/USDT, y tras una optimización sistemática de parámetros de cuadrícula, la tasa de rendimiento anualizada de la mejor combinación de parámetros alcanza el 127.59%, con un retroceso máximo controlado por debajo del 15%, y un ROMAD de 8.61%, muy superior a la estrategia de Compra y Mantén de ETH durante el mismo periodo, que fue del -46.05%.
La lógica central de la estrategia incluye: cuando la diferencia entre el valor máximo y mínimo de las seis medias móviles (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) es inferior al umbral establecido, se considera que las medias móviles están densas; cuando el precio actual supera la banda de medias móviles, se activa la señal de trading; se utiliza un mecanismo de toma de ganancias y stop loss dinámico para controlar el riesgo. La configuración óptima de parámetros es: percentage_threshold=1.4, tp_sl_ratio=10.
En general, aunque los precios del mercado de criptomonedas han mejorado recientemente, el sentimiento del mercado y la dinámica de capital aún no se han alineado. Los inversores deben tener en cuenta el control de riesgos y el manejo del ritmo al operar. En cuanto a estrategias cuantitativas, la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" ha mostrado una buena capacidad de seguimiento de tendencias y control de retrocesos en el mercado de ETH, pero en la aplicación práctica aún se debe combinar con otros factores cuantitativos y mecanismos de control de riesgos para hacer frente a la volatilidad del mercado y situaciones extremas.