ETH сильная отдача, стратегия прорыва скользящих средних с годовой доходностью 127%
В последние две недели рынок криптовалют демонстрирует сильный рост, цены на BTC и ETH растут синхронно, при этом ETH увеличился более чем на 60%. Тем не менее, рыночные настроения не полностью изменились на оптимистичные, соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не показывают явных признаков перекоса в сторону длинных позиций, что указывает на ограниченное стремление инвесторов к покупке на рост. В контрактном рынке открытый интерес продолжает расти, но после того, как в начале мая короткие позиции резко ликвидировались, 12 мая длинные позиции также столкнулись с обратной ликвидацией, что отражает углубление разногласий на рынке в условиях высокой кредитной нагрузки.
Что касается колебаний цен, BTC вырос с уровня около 78 000 USDT до примерно 105 000 USDT, в то время как ETH значительно поднялся с 1 600 USDT до 2 600 USDT. ETH демонстрирует более сильную ценовую отдачу, особенно в начале мая, когда замедление тарифной политики и приближающееся обновление Pectra способствовали его росту. Анализ волатильности показывает, что ETH испытывал несколько резких колебаний до и после прорыва цен, и даже на некоторое время превзошел BTC, что указывает на его большую подверженность влиянию денежных потоков.
Соотношение объема длинных и коротких сделок ( LSR ) показывает, что, несмотря на продолжающийся рост цен, LSR BTC в целом колебался около 1, в то время как ETH колебался более резко. Это указывает на то, что медведи на рынке не покинули его явно, а в процессе роста наблюдается сильная краткосрочная торговля и рыночная игра. Что касается объема открытых позиций по контрактам, то и BTC, и ETH показывают восходящий тренд, однако ETH продемонстрировал более заметный скачок в начале мая, что свидетельствует о том, что в краткосрочной перспективе он привлек больше интереса к торговле контрактами.
Финансовая ставка в целом колебалась около 0%, не показывая значительного роста, что говорит о том, что хотя настроение среди быков по кредитному плечу усиливается, оно не перегрето. Данные по ликвидации контрактов показывают, что 8 мая сумма ликвидации коротких позиций резко возросла до 836 миллионов долларов, а 12 мая сумма ликвидации длинных позиций также значительно увеличилась до 476 миллионов долларов, что отражает резкие колебания на рынке в ключевые моменты и концентрацию рисков на рынке контрактов.
Часть количественного анализа использует "стратегию прорыва плотных скользящих средних", наблюдая за сходимостью нескольких короткосрочных и среднесрочных скользящих средних, чтобы определить время возможной направленной волатильности на рынке. Стратегия была протестирована на данных 2-часовых свечей ETH/USDT, и после систематической оптимизации параметров сетки, годовая доходность лучшей комбинации параметров составила 127,59%, а максимальная просадка контролировалась на уровне ниже 15%, ROMAD достиг 8,61%, что значительно лучше, чем стратегия Buy and Hold ETH за тот же период -46,05%.
Основная логика стратегии включает: когда разница между максимальным и минимальным значением шести скользящих средних (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) меньше установленного порога, это считается плотностью скользящих средних; когда текущая цена пробивает диапазон скользящих средних, это вызывает торговый сигнал; используется динамический механизм для контроля рисков. Оптимальные параметры настроены следующим образом: percentage_threshold=1.4, tp_sl_ratio=10.
В целом, несмотря на недавний рост цен на рынке криптовалют, рыночные настроения и денежная динамика все еще не находятся в согласии. Инвесторы должны обращать внимание на контроль рисков и управление темпом при операциях. В области количественных стратегий, стратегия "пробоя скользящих средних" продемонстрировала хорошую способность следовать за трендом и контролировать откаты на рынке ETH, однако при реальном использовании все еще необходимо сочетать с другими количественными факторами и механизмами контроля рисков для противодействия рыночным колебаниям и экстремальным ситуациям.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GetRichLeek
· 08-10 01:11
покупайте падения没选对又被 позиции в лонг разыгрывайте людей как лохов tmd
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidsommarWallet
· 08-09 18:22
Слишком агрессивно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ramen_Until_Rich
· 08-09 18:21
Все в党 еще в раздумьях...
Посмотреть ОригиналОтветить0
just_another_wallet
· 08-09 18:16
Это всего лишь такая доходность.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroEnjoyer
· 08-09 18:15
более высокие объемы торговли насос, чего паниковать
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoResearcher
· 08-09 18:13
С точки зрения статистики, такие колебания обязательно затронут отклонение бета-коэффициента, рекомендуется глубже проанализировать вайтпейпер v3.
Стратегия пробоя скользящей средней ETH имеет годовую доходность 127%, в условиях растущего рынка разногласия на рынке усиливаются.
ETH сильная отдача, стратегия прорыва скользящих средних с годовой доходностью 127%
В последние две недели рынок криптовалют демонстрирует сильный рост, цены на BTC и ETH растут синхронно, при этом ETH увеличился более чем на 60%. Тем не менее, рыночные настроения не полностью изменились на оптимистичные, соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не показывают явных признаков перекоса в сторону длинных позиций, что указывает на ограниченное стремление инвесторов к покупке на рост. В контрактном рынке открытый интерес продолжает расти, но после того, как в начале мая короткие позиции резко ликвидировались, 12 мая длинные позиции также столкнулись с обратной ликвидацией, что отражает углубление разногласий на рынке в условиях высокой кредитной нагрузки.
Что касается колебаний цен, BTC вырос с уровня около 78 000 USDT до примерно 105 000 USDT, в то время как ETH значительно поднялся с 1 600 USDT до 2 600 USDT. ETH демонстрирует более сильную ценовую отдачу, особенно в начале мая, когда замедление тарифной политики и приближающееся обновление Pectra способствовали его росту. Анализ волатильности показывает, что ETH испытывал несколько резких колебаний до и после прорыва цен, и даже на некоторое время превзошел BTC, что указывает на его большую подверженность влиянию денежных потоков.
Соотношение объема длинных и коротких сделок ( LSR ) показывает, что, несмотря на продолжающийся рост цен, LSR BTC в целом колебался около 1, в то время как ETH колебался более резко. Это указывает на то, что медведи на рынке не покинули его явно, а в процессе роста наблюдается сильная краткосрочная торговля и рыночная игра. Что касается объема открытых позиций по контрактам, то и BTC, и ETH показывают восходящий тренд, однако ETH продемонстрировал более заметный скачок в начале мая, что свидетельствует о том, что в краткосрочной перспективе он привлек больше интереса к торговле контрактами.
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, а средняя стратегия прорыва достигла годовой доходности в 127%
Финансовая ставка в целом колебалась около 0%, не показывая значительного роста, что говорит о том, что хотя настроение среди быков по кредитному плечу усиливается, оно не перегрето. Данные по ликвидации контрактов показывают, что 8 мая сумма ликвидации коротких позиций резко возросла до 836 миллионов долларов, а 12 мая сумма ликвидации длинных позиций также значительно увеличилась до 476 миллионов долларов, что отражает резкие колебания на рынке в ключевые моменты и концентрацию рисков на рынке контрактов.
Часть количественного анализа использует "стратегию прорыва плотных скользящих средних", наблюдая за сходимостью нескольких короткосрочных и среднесрочных скользящих средних, чтобы определить время возможной направленной волатильности на рынке. Стратегия была протестирована на данных 2-часовых свечей ETH/USDT, и после систематической оптимизации параметров сетки, годовая доходность лучшей комбинации параметров составила 127,59%, а максимальная просадка контролировалась на уровне ниже 15%, ROMAD достиг 8,61%, что значительно лучше, чем стратегия Buy and Hold ETH за тот же период -46,05%.
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, а средняя стратегия прорыва достигла годовой доходности в 127%
! Институт Гейта: ETH сильно отскакивает, стратегия прорыва скользящей средней достигает 127% годовой доходности
Основная логика стратегии включает: когда разница между максимальным и минимальным значением шести скользящих средних (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) меньше установленного порога, это считается плотностью скользящих средних; когда текущая цена пробивает диапазон скользящих средних, это вызывает торговый сигнал; используется динамический механизм для контроля рисков. Оптимальные параметры настроены следующим образом: percentage_threshold=1.4, tp_sl_ratio=10.
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, стратегия прорыва скользящей средней достигла 127% годовой доходности
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, стратегия прорыва скользящей средней достигла годовой доходности 127%
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, а средняя стратегия прорыва достигла годовой доходности в 127%
В целом, несмотря на недавний рост цен на рынке криптовалют, рыночные настроения и денежная динамика все еще не находятся в согласии. Инвесторы должны обращать внимание на контроль рисков и управление темпом при операциях. В области количественных стратегий, стратегия "пробоя скользящих средних" продемонстрировала хорошую способность следовать за трендом и контролировать откаты на рынке ETH, однако при реальном использовании все еще необходимо сочетать с другими количественными факторами и механизмами контроля рисков для противодействия рыночным колебаниям и экстремальным ситуациям.