Суть та дизайн торгової системи

Торговельна система по суті є набором операційних правил, подібних до системи взаємодії людина-комп'ютер або механізму умовного рефлексу в біології. Це сукупність повних сигналів правил, що стосуються входу, виходу, зупинки збитків, фіксації прибутку тощо.

Багато людей неправильно розуміють роль торгової системи. Дехто вважає, що наявність системи може забезпечити прибуток, інші вважають, що існуюча система недостатньо добра, а потрібна краща система, ще інші вірять у існування чарівної системи, яка завжди приносить прибуток. Усі ці погляди є однобокими.

Насправді не існує торгової системи, яка б завжди приносила стабільний прибуток. Навіть з відмінною системою потрібна сильна виконавча здатність для отримання прибутку. Кожен повинен знайти систему, яка підходить саме йому, а не прагнути до так званої "найкращої" системи.

Торговельна система більше схожа на військову доктрину; вона не може гарантувати перемогу щоразу, але може уникнути катастрофічних поразок і зберегти можливості. Система знаходиться на стратегічному рівні, тоді як конкретні дії належать до тактичного рівня. Правильне розуміння ролі системи та її обмежень дозволить краще її застосовувати.

Основним показником для оцінки торгової системи є "коефіцієнт вигоди до ризику", тобто середній прибуток ділений на середній збиток. Ідеальний коефіцієнт вигоди до ризику не повинен бути меншим за 2, 3 бали - це задовільно, 4 бали - добре, 5 балів - відмінно, системи з оцінкою вище 5 балів є вкрай рідкісними.

Перед проектуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану прибутковість та здатність нести ризики. Досконала система повинна містити такі елементи:

1. Оцінка циклів: розуміння загальної тенденції на ринку
2. Операційне мислення: визначення основних стратегій
3. Вибір монети: оберіть перспективні монети
4. Вибір часу: використання можливостей для покупки та продажу
5. Правила торгівлі: встановлення умов входу та виходу
6. Управління капіталом: раціональний розподіл коштів
7. Контроль ризиків: встановлення механізму стоп-лосс тощо

Визначення циклів є основою, а діяти за трендом може підвищити ймовірність успіху. Операційне мислення визначає загальну стратегію. Вибір монет є особливо важливим під час бичачого ринку, варто уникати частих змін монет. Таймінг та правила купівлі-продажу повинні бути гнучкими, не слід бути занадто механічними. Управління капіталом включає в себе захист прибутку та правила використання кредитного плеча. Контроль ризиків є останнім захистом, що допомагає зберегти спокійний розум.

Складність торгової системи варіюється в залежності від людини, ключовим є її ефективність. Наприклад, метод Гранвілля ґрунтується на ковзних середніх, надаючи прості сигнали для купівлі та продажу, але в реальному застосуванні все ще потрібно коригувати їх відповідно до конкретного ринку.

Рекомендації щодо торгових операцій

1. Суворо дотримуйтесь системних сигналів для проведення операцій купівлі та продажу

2. Під час утримання позицій зберігайте терпіння, під час відсутності позицій чекайте сигналів системи

3. Уникайте випадкових торгових операцій, подолайте людські слабкості

4. Виберіть відповідну складність системи відповідно до особистих потреб

5. Регулярно оцінюйте продуктивність системи та при необхідності вносьте оптимізаційні зміни.

6. Зберігайте спокійний настрій, уникайте емоційних дій

7. Розумно контролювати позицію та ризики, не покладаючись надмірно на одну систему

8. Постійно навчатися і вдосконалюватися, підвищуючи навички операцій та ринкову інтуїцію.